金利上昇バスケット：三井住友、新生、T&D

今夜の米国ＣＰＩ発表に向けた短期的戦略です。 個人のツイッターでもよくコメントしているが、金利上昇の転換期を迎えております： https://twitter.com/aminimaz/status/1379630912334299137 https://twitter.com/aminimaz/status/1380314378147258370 米金利上昇で恩恵を直接受ける日本株が限定的な中、直近の高値から調整している主要銘柄をマクロベットとしてロングしてみたいと思います。 金利との相関係数（R^2）が高い中でT&Dにウェイトを置いたバスケットを構成してみました。今年のＴ＆Ｄの米１０年金利対比のR^2は0.42と非常に高く、想定以上のインフレ値であれば直に反応するでしょう。 銀行はメガでSMBC、中堅で新生を入れて、東証銀行指数が買われる展開となればある程度取れるポジションです。 ただし、マーケットは「インフレがあくまでも一時的な現象になる」と確信しているようにも見えて、コンセンサス並み（市場予想＋2.5％）の数値となれば、このポジションとして逆に行きそうな見込みです。足元調整しているのを考慮するとある程度バッファーがあると考えておりますが。 さぁ、どうなるのやら。

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Long	8303 ...	1000	¥1,696.00	¥1,653.00^D	-2.54%	¥43,000.00
2	Long	8316 ...	1000	¥3,907.00	¥3,835.00^D	-1.84%	¥72,000.00
3	Long	8795 ...	5000	¥1,392.00	¥1,339.00^D	-3.81%	¥265,000.00
Total							¥380,000.00

金利上昇バスケット：三井住友、新生、T&D

-3.02%

Closed

29d 4h 16m 19s

Strategy Percentage Return