2914 JT （日本たばこ産業）：AIファンド/HFTの裏をかく？XBRLの記入漏れ

JTは中間配当が発表されているが、TDNETのXBRL (PDFではなく、コンピューターで処理できるXBRLというフォーマットのデータ）にはその記載がないため、会計情報をXBRLにて取得しているAI系ファンドやHFT系は、配当を過剰に見積もっている可能性あり。 いずれ調整が入るとしてJTショート。 ヘッジはTOPIXで。JTのベータが0.6程度なので、それに合わせてヘッジ量を決定。

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Short	2914 ...	1000	¥1,955.00	¥1,909.50^D	-2.33%	¥45,500.00
2	Long	2524 ...	377	¥1,611.00	¥1,604.00^D	-0.43%	¥2,639.00
Total							¥42,861.00

2914 JT （日本たばこ産業）：AIファンド/HFTの裏をかく？XBRLの記入漏れ

+1.67%

Completed

Strategy Percentage Return