値上がり率Top3を引けでショート vs 日経平均編 Day2

14時40分時点の値上がり率Top3をショートし、日経平均をロングしてヘッジしたポジションです。期間1日で対日経平均でどれだけ戻すのか実験です。 便宜上、レバレッジインデックスをショートの半分の数量でロングすることでそれを表現しています。 （3040ソリトンシステムは日計りショート以外できなかったので、次に値上がりしていたミルボンを採用しています。）

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Short	4919 ...	200	¥5,490.00	¥5,350.00^D	-2.55%	¥28,000.00
2	Short	2146 ...	400	¥3,025.00	¥3,005.00^D	-0.66%	¥8,000.00
3	Long	1570 ...	91	¥19,130.00	¥18,970.00^D	-0.84%	¥14,560.00
4	Short	2432 ...	700	¥1,637.00	¥1,806.00^D	+10.32%	¥118,300.00
Total							¥96,860.00

値上がり率Top3を引けでショート vs 日経平均編 Day2

-1.86%

Completed

Strategy Percentage Return