VIX指数先物にカバードコールをつける

最近の市況からして、VIX指数が１５を下回ることは難しいと考えられる。 シカゴオプション取引所に上場している９月限月のVIXオプションのATMオプションは５ポイントで売れる。 そこで、VIX先物が２０ポイント以下の時に買い、これに５ポイントで売れるVIXオプションのカバードコールをつけることでVIX指数がVIX先物の購入価格マイナス５ポイントにならない限り利益が出るポジションを作ることが出来る。 例えば、VIX指数が１７ポイントのときであれば、ブレイク・イーブンは１２になり、２０１９年の水準を回復しない限り利益が出るということになる。

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Long	1552 ...	1	¥2,706.00	¥2,755.00^D	+1.81%	¥49.00
2	Long	3895 ...	1	¥531.00	¥523.00^D	-1.51%	¥8.00
Total							¥41.00

VIX指数先物にカバードコールをつける

+1.27%

Completed

Strategy Percentage Return