裁定売り解消にベット

6/8「モーサテ」で日経平均裁定売り残が史上最大規模になっているとの解説。 週末にSQ算出を控え、裁定売り解消の現物買戻しに期待。 一本調子の上げでコロナ前水準をほぼ取り返しつつある日経平均。 「この間裁定売り残が積み上がり、足元は史上最大規模の2.4兆円規模に」 専門家はこの背景として、「① 強気になれない機関投資家のヘッジ売り、②政策保有株の 期末ヘッジ売り、③現物空売りコストの低下(index取引)」を指摘。 「旺盛な先物ヘッジ売り →先物価格が割安に →先物買い・現物売りの増加 →裁定売り残の 積み上がり」という流れとか。 裁定売りの解消→現物買いのため、SQに向けたポジション解消買いに期待。 「昨年9月、2兆円の売り残は10-11月に10%の株高を演出」したとか。 今回は足元の上昇が急なので、5%リターンを目標に短期勝負に徹します。 日経平均ETFと番組内で紹介された浮動株比率の低い株から8015 と8804をピック。

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Long	8804 ...	200	¥1,463.00	¥1,309.00^D	-10.53%	¥30,800.00
2	Long	1321 ...	50	¥24,040.00	¥23,380.00^D	-2.75%	¥33,000.00
3	Long	8015 ...	200	¥3,055.00	¥2,816.00^D	-7.82%	¥47,800.00
Total							¥111,600.00

裁定売り解消にベット

-5.30%

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Strategy Percentage Return